Sto studiando la media mobile adattiva qua sopra, ma non ci sto capendo molto e perciò ne parlo qua così mi sforzo un po' di più, come ripetendo ad alta voce.
"MEDIE MOBILI ADATTIVE
======================
Scopo di queste note e' di comprendere il funzionamento ed il possibile
uso delle classiche medie mobili esponenziali, arrivando alla costruzione
di una media mobile adattiva, ovvero che muta il suo parametro di
'smoothing' al mutare delle condizioni della serie storica su cui e'
applicata. Le note termineranno con la scrittura di una userfunction, in
EasyLanguage per Tradestation. Le formule permetteranno certamente a tutti
voi di costruire l'indicatore per altri software."
Dice qua che mi insegna a usare una "media mobile adattiva" a partire dalle classiche medie mobili esponenziali. Bene, perché io uso proprio le medie mobili esponenziali. Se lui mi dice che la media mobile adattiva è un passo avanti rispetto a queste, allora siamo a posto. E siamo pronti per fare il passo successivo verso la ricchezza.
"Nel testo sono usate alcune convenzioni riguardanti le formule.
Si partira' in genere da una serie storica:
C(t) dove t=1,2...,X
per C si intende il prezzo del titolo al tempo t. Nel caso di C(t-1)
si intendera' il prezzo di ieri, e cosi' via.
Indicheremo poi:
F(t+1)
la previsione di C(t+1), ovvero la previsone che l'algoritmo fara',
analizzando la serie originale fino a C(t), del futuro valore
(sconosciuto) C(t+1)."
Ecco, ora capisco perché non vado avanti con le formule e anche questa volta mi ero perso. Avevo saltato la parte in cui mi spiegava cosa significavano queste lettere. C quindi vuol dire close. T vuol dire il tempo del prezzo. T-1 vuol dire il periodo precedente. T+1 è il prezzo del futuro. Quindi è un concetto nuovo, perché le medie esponenziali non mi parlavano di futuro. Almeno nella formula. Invece queste medie adattive hanno la pretesa di conoscere il futuro, e noi stiamo veramente facendo passi da giganti verso la ricchezza.
Sento che questa volta ce la farò a finire, forse, questa pagina intera di formule bastarde e astruse. Sempre che nessuno venga a bussarmi alla porta o che perda la vista prima della fine della pagina. Ma continuiamo a leggere ora, e proiettiamoci verso la ricchezza, le donne, la mariuana e il nuoto febbrile.
"L'uso delle medie mobili esponenziali (EMA, exponential smoothing average)
per analisi e previsioni in campo economico inizia negli anni 50, e da
allora e' diventato tranquillamente popolare. Esse sono usate in molti
modi e, cosa che puo' sembrare strana, pure per previsioni a breve e medio
termine. Tenete conto del fatto che le classiche serie storiche economiche
su cui si producono gli econometristi, tipo PIL, Inflazione,
Disoccupazione o Produzione Industriale, hanno generalmente un contenuto
deterministico, in termini di trend o componenti cicliche, decisamente
superiore a quello delle serie storiche finanziarie classiche."
Bello, molto bello. Dice qua che le medie esponenziali vengono usate dagli anni 50 e che si sono tranquillamente diffuse. Cioè questo vuol dire che si sono diffuse, ma non in modo febbrile. Hanno fatto con calma, in ordine e in silenzio. Forse non neanche loro hanno deciso di diffondersi: sono diventate...il loro uso è diventato "tranquillamente popolare". Questo potrebbe voler dire che le medie mobili esponenziali non hanno una volontà, e quindi stavo prendendo una cantonata. Cerchiamo di capire bene questo concetto. L'uso è diventato "tranquillamente" popolare. Il soggetto è l'uso. Quindi l'uso...però l'uso è diventato, potrebbe volere dire che qualcun altro lo ha fatto diventare popolare. Non necessariamente che l'uso sia una entità pensante che ha deciso di fare qualcosa. Io so che è così. Si sta riferendo alle persone, che hanno fatto uso. Le persone, il popolo, in modo tranquillo hanno adottato la media mobile esponenziale. Ecco, lo sapevo. Le persone che usano i sistemi sono persone relativamente tranquille. E tra queste, le persone che adottano le medie mobili esponenziali sono ancora più tranquilli. Di conseguenza queste medie mobili esponenziali sono state adottate da molti in modo tranquillo, perché queste persone sono persone di natura tranquille, un po' come me. Oddio, non so se sono d'accordo. Ma potrei essere un'eccezione. Bene, mi verrebbe da fermarmi qua, perché non mi quadra quest'uso del termine tranquillo. Non riesco a capire come l'uso delle medie mobili esponenziali possa essere diventato "tranquillamente" popolare. Non mi va giù. Chi è che ha deciso che l'uso di queste medie si è diffuso in modo tranquillo? Ah, ok. Ok. Ho capito cosa vuole dire. Non c'è stato un boom nella diffusione di queste medie, ma si sono diffuse in modo costante, e magari anche lento. Ma persistente.
Va bene. Andiamo avanti. Riepilogando, queste medie che anche io uso, si sono diffuse sempre più a partire dagli anni cinquanta in modo lento ma regolare, senza boom.
Il resto del paragrafo non ci ho capito una mazza, ma quello importante che c'era da capire era la prima parte, e quindi mi ritengo soddisfatto: il concetto di diffusione "tranquilla" delle medie mobili esponenziali. E ora andiamo avanti, verso la ricchezza, prima che sopraggiunga la morte.
Riepilogando sino ad ora. Media mobile esponenziale vuol dire ricchezza, e probabilmente la media mobile adattiva, vuol dire ricchezza esagerata.
Ora ne prendo un pezzo piccolo perché ci va giù pesante con le formule:
"Tipicamente possiamo considerare la media mobile esponenziale come:
EMA(t)=C(t)*ALPHA+[1-ALPHA]*EMA(t-1) (1)
dove ALPHA e' la costante di smoothing, ovviamente < 1.
In prima approssimazione e' possibile determinare ALPHA sulla scorta del
piu' comune periodo (chiamiamolo N) di una media mobile semplice con:
ALPHA=2/[1+N]"
Oddio. Oddio! La EMA è cosa? Minchia che schifo. Ema di questo periodo è uguale alla chiusura di questo periodo moltiplicata per alfa??? Alfa è la costante di smoothing ovviamente minore di 1, ah ok. Ma cosa minchia è la costante di smooting però?
Ma io le avevo capite le EMa e ora non le capisco come le spiega lui, ma che bastardo questo tipo...
Ora dice:
"In prima approssimazione e' possibile determinare ALPHA sulla scorta del
piu' comune periodo (chiamiamolo N) di una media mobile semplice con:
ALPHA=2/[1+N]"
Cosa cazzo è la "prima approssimazione", ma perché deve parlare così complicato, visto che sta già parlando di formule che sono complicate? Perché deve usare "prima approssimazione" e farmi incasinare ancora di più? Perché deve sfoggiare la sua cultura mostrandomi che oltre alle formule conosce anche questo termine? Perché? Perché, brutto figlio di puttana? Perché ti lanci in questa autoesaltazione e mi fai diventare più complicate le cose che tu hai già capito e che cerchi di spiegarmi, ostentandomi però il più possibile la tua cultura? Perché, figlio di puttana devi usare "prima approssimazione"?
"Sulla scorta"?!
"Sulla scorta"!?
Ma brutto figlio di puttana, bastardo maledetto. Ma concentrati su alfa, che già sei riuscito a farmi incasinare sulle medie esponenziali che avevo capito...
Proviamo a tradurre, in buona fede, e con santa pazienza.
"In prima approssimazione e' possibile determinare ALPHA sulla scorta del
piu' comune periodo (chiamiamolo N) di una media mobile semplice con:
ALPHA=2/[1+N]"
Alfa è uguale a 2/(1+N) dove N è il periodo di una media mobile semplice.
Ecco, bastardo, dovevi scrivere cosi, come ho scritto io.
Ora, da capo e tutto insieme:
EMA(t)=C(t)*ALPHA+[1-ALPHA]*EMA(t-1)
Ema di 10 periodi è uguale al prezzo di dieci periodi, cioè...la somma dei 10 prezzi? Spiegamelo, invece di parlarmi di scorte e di prime approssimazioni.
C(t) è la somma dei prezzi o no?
Proviamo, va'. Ema di 4 periodi uguale a 3+4+5+6 moltiplicato per alfa...alfa uguale a 2/(1+4) ???
18 * 0,4 + 0,6 * la ema precedente???
Ah ok, quindi ema(t) non è la somma dei prezzi, ma solo l'ultimo prezzo. Perché poi usi t-1...
T-1 è il periodo...
"C(t) dove t=1,2...,X
per C si intende il prezzo del titolo al tempo t. Nel caso di C(t-1)
si intendera' il prezzo di ieri, e cosi' via."
Ah, cazzo. Ma allora forse è semplice. Me l'hai complicata tu. Allora c è il prezzo di ora, e c di t-1 è il prezzo del periodo precedente? Ok, allora.
Da capo.
Cazzo che due palle.
L'ema di ora è uguale al prezzo di ora, moltiplicato per alfa + 1-alfa moltiplicato per l'ema del periodo precedente...
Di nuovo. Ema di prezzo di ora è uguale a prezzo * 2/(1+ numero periodi) * Ema precedente???
Ultimo tentativo prima di mollare tutto.
abbiamo sei prezzi 3,4,5,6,7,8 e vogliamo sapere la media esponenziale a 3 periodi.
Ema = 8 * 2/(1+3) + (1 - 0.5) * ...
Ah, no, basta, mi rifiuto di andare avanti. Mi hai rotto proprio il cazzo. Mi dispiace ma io la smetto qua...non ci ho capito niente, e tu non me lo spieghi bene. Sei un bastardo.
Ora me lo guardo su tradestation per vedere se sono batardi come te, Lorenzo V.
The XAverage function is a weighted moving average of the prices of the last length bars. This function returns the current value of the exponentially smoothed moving average.
Usage
When this moving average is calculated, every bar’s price in the data file will have an effect on the current average. The effects of the first price will never be completely removed, but its weight will continuously shrink as more and more averages are calculated.
Vedi, gli americani non sono abituati a sfoggiare la propria cultura come gli italiani bastardi.
Ah, ma qua dice che l'esperto è Kaufman...ma se Kaufman è lo stesso della Kama allora la Kama la devo capire e usare perchè è sicuramente meglio!
Molto meglio della tua minchiata di prima approssimazione sulla scorta del comune periodo:
EMA(t)=C(t)*ALPHA+[1-ALPHA]*EMA(t-1)
con ALPHA=2/[1+N]
Ah, è uguale. Non ci ho capito un cazzo lo stesso.
Ferma: lo smoothing ora mi è chiaro però. Molto chiaro.
Più periodi ci sono è più la media esponenziale ha uno smoothing piccolo. E questo periodo piccolo viene poi moltiplicato per il prezzo dell'ultimo periodo. Bello, sino a qua chiaro.
Quindi se abbiamo media a 3 periodi e il prezzo dell'ultimo periodo è 10, abbiamo smoothing di 2/(3+1) = 0.5 e moltiplichiamo 10 * 0.5 = 5 quindi il prezzo ultimo ci conta nella media ben 5 punti.
Un prezzo di 10 ci conta 5 nella media a 3 periodi, se è l'ultimo. Poi?
Poi si aggiunge a questo valore di 5 presumibilmente gli altri due tipi. Spetta. Si aggiunge l'apporto degli altri due. L'apporto dell'ultimo tipo è che se ne prende la metà per raggiungere il valore finale. L'apporto degli altri due?
Un attimo. Riepiloghiamo sino a qua. Se abbiamo media x a 3, sappiamo subito che si prende un 50% dell'ultimo valore nel determinare il valore finale. Ok, buono. Sto bene.
E degli altri due quanto si prende? Dice:
... + (1 - Factor) * XAverage[1]
Si prende 1 - quello che abbiamo già preso dall'ultimo, cioè 0.5. Ok, chiaro. Quindi in tutto si prende un 100%, 50% dall'ultimo valore, e il rimanente 50% dai valori precedenti. Minchia, stiamo capendo l'exponential average...evvai.
Eppoi? Ma porca puttana. Porca mignotta.
Prendi il rimanente 50% da cosa? Dall'x average del periodo precedente. Ma allora ora me lo devo ricalcolare tutto da capo! Ma brutto bastardo...
Il periodo precedente mettiamo che fosse 8, e quello ancora prima 6.
...io so che deve essere cosi, quindi ora vedo un modo di farlo tornare.
10, deve avere il doppio peso degli altri combinati, quindi ne prendiamo il 50%
8, deve avere il doppio peso rispetto agli altri combinati, quindi 33%
6 è l'ultimo e gli resta 16%
Quindi 5 + 2.66 + 1 = 8.66
Invece di prendere un terzo da ognuno, come la media normale, che ci darebbe 3.33 + 2.66 + 2 = 8
Questa prende la metà dall'ultimo, il 33% dal penultimo, e il 16% dal terzultimo.
Ma come ci diceva di fare questa quella formula della malora?
Sto incominciando a perdere colpi. Scrivo male le finali delle parole. Il troppo lavoro mi sta dando alla testa.
XAverage = 0.5 * Price + 0.5 * XAverage[1]
5 + 0.5 *
(0.5 * 8) + 0.5 *
(0.5 * 6) =
5 + 2 + 1.5 = 8.5
Capperi, avevo ANCORA sbagliato una volta. Tutto diverso da come immaginavo. Ecco i risultati di un genitore che ti ha fatto odiare la scuola e di una scuola che si è fatta odiare.
0.5 * C primo punto uguale uguale
0.5 * xaverage precedente
Come arriva a 0.33? e perché non ottiene come ho ottenuto io 0.25?
Proviamo ora a fare xaverage di due periodi
Factor * Price + (1 - Factor) * XAverage[1]
factor = 2/3 = 0.66
0.66 * 10 + 0.33 * 8 = prende due terzi di 10 e un terzo di 8
Ok, tutto come avevo pensato di aver capito tre posts fa ma ancora non capisco come la formula dica di fare questo.
E il tutto è causato dal fatto che non conosco questo linguaggio. Sto perdendo pezzi di quello che dice, perché con la paura della matematica non faccio attenzione alle cose come farei se non ne avessi paura, ma mi prende il panico.
Il punto è questo però: non puoi guadagnare se non vai avanti, e non vai avanti se non passi dall'exponential all'adaptive, ma non puoi arrivarci se prima non capisci l'exponential.
Proviamo con 4, per farcela.
Factor * Price + (1 - Factor) * XAverage[1]
Factor = 2/5 = 0.4
Il risultato finale dovrebbe essere questo, in base a quello che sappiamo:
p1 * 0.4 + p2 * (1 - 0.4)... ferma, ma questo 0.6 deve poi essere diviso tra i rimanenti e non puoi usufruirne solo il penultimo prezzo!
p1 * 0.4 + p2 e come facciamo a realizzare questa cosa? A dargli a p2 solo un piccolo pezzo di questo fattore?
0.6... intanto quanto gliene spetta?
La metà? No, per niente. Gliene tocca un totale che sia meno di quello che lo ha preceduto...forse si, forse la metà. Vediamo: 0.4, 0.3, 0.15, 0.07...no, il totale non è 1 quindi non torna.
Ah ecco...ecco!
Gliene tocca sempre la metà dei rimanenti eccetto per l'ultimo, dato che costui non ha rimanenti. Quindi per gli ultimi due periodi bisogna fare una spartizione speciale.
Vediamo come va spartito questo 1...cavolo non mi torna. Non ho ancora capito.
Non è sempre la metà. La metà è solo nel caso di 3 periodi.
In questo caso è il 40%. L'ultimo periodo conta il 40%.
E il successivo conta forse il 40% del rimanente?
hm, forse si.
0.4 + 0.4 * 0.6...
0.4 + 0.24 + ...no no!
Non riesco a ragionare in termini esponenziali
Ora mi ristampo cazzo.txt e vedo cosa mi dice tradestation.
cazzo ho capito forse: se sono 3 si ricalcola il factor
c[1] è quindi il 50% del rimanente 0.6
c[2] è il 66% di 0.3
c[3] è il 100% di 0.1
Man mano che il rimanente scende le percentuali del factor salgono.
Quindi ci ha tratto in inganno che length varia e non sta fissa, e questo non lo potevo sapere.
Il factor non è fisso ma aumenta man mano che scende il numero di periodi rimanenti, sino ad essere 1 per l'ultimo periodo.
Vai da capo allora:
Factor * Price + (1 - Factor) * XAverage[1]
Ultimo prezzo moltiplicato per il factor, ottenuto dividendo due per il numero di lunghezze totale più uno, più il rimanente peso moltiplicato per il penultimo prezzo a sua volta moltiplicato per un factor diverso ottenuto questa volta dalla divisione di due per il numero di lunghezze totale meno uno...
Ora vediamo in formula, come questo factor viene a cambiare in base alla diversa lunghezza e in base al cambiamento del factor:
calcoliamo subito i factors:
factor=2/(1+4)=0.4
factor2=2/(1+3)*(1-0.4)=0.5*0.6=0.3
factor3=2/(1+2)*(1-0.7)=0.66*0.3=0.2
factor4=2/(1+1)*(1-0.9)=1*0.1=0.1
Tutto rimandato a quando avrò le energie e le capacità per capire roba che per me è tuttora arabo. Grazie, scuola, grazie padre bastardo. E dire che in prima media ero il primo della classe in matematica, ma tu hai insistito per farmi fare quegli esercizi in più dicendo che i compagni erano tutti ignoranti, e io ho smesso di studiare per sempre. Grazie, padre bastardo, grazie di avermi torturato con gli esercizi in più.
Re: perche' scomodare De lorenzo xu na media adattiva?
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January 17 2004, 3:22 PM
Non ci ho mica capito una mazza neanche della tua, sai...
Ma il punto è che non ho neanche capito esattamente come si calcola la media esponenziale. Se mi vuoi dire quello, la cosa sarebbe gradita, ma spiegato bene, con esempi, e papale papale. Altrimenti è la stessa cosa. Ho una fobia per le formule, sviluppata durante l'adolescenza quando mio padre mi ha torturato con esercizi supplementari di matematica, quel figlio di puttana.
se vuoi ti posso preparare un foglio excel con la media adattativa, o adattiva, come si vuole dire, che ti piace di piu'...dammi i periodi della lenta e della veloce....quando ricevi il foglio con gli algoritmi forsi Ti e' piu' semplice intuire e tradurre in easylanguage....io persolnalmente devo affidami anche a chi sai...GP
Bene, grazie di nuovo. Innanzitutto, non fare nessun lavoro perché qua si tratta di sudamela io. Se non ci ragiono sopra io e non ci arrivo da solo, è inutile fare lavorare gli altri. Di formula e manuali ne ho in abbondanza. Semplicemente scrivo su questo forum per dichiarare a tutti la mia realtà: sia qualità che difetti. In modo che emerga la verità il più possibile su chi fu quel trader travis vissuto all'inizio del secolo. In modo da documentare gli inizi della carriera del Livermore del 21 secolo.
No, no, mi dispiace...è inutile. Non capisco perché, né come...senza esempi dettagliati e spiegati nel minimo dettaglio, non mi sento per niente soddisfatto. Non mi basta la formula. Grazie lo stesso. Grazie, sul serio.
Sia sono negato sia ne ho piene le scatole di questa vita e questi studi. E' ora di iniziare un po' di trading reale. E' da 9 mesi che non faccio altro che testare. Ne ho piene le scatole.
Ancora continuo a dare occhiate alle formule ma senza capire sino in fondo il meccanismo. Anzi, neanche in superficie.
Ad ogni modo ecco il migliore link trovato sinora:
Moving averages are one of the most popular and easy to use tools available to the technical analyst. They smooth a data series and make it easier to spot trends, something that is especially helpful in volatile markets. They also form the building blocks for many other technical indicators and overlays.
The two most popular types of moving averages are the Simple Moving Average (SMA) and the Exponential Moving Average (EMA). They are described in more detail below.
Simple Moving Average (SMA)
(Click here to see a live example of a Simple Moving Average)
A simple moving average is formed by computing the average (mean) price of a security over a specified number of periods. While it is possible to create moving averages from the Open, the High, and the Low data points, most moving averages are created using the closing price. For example: a 5-day simple moving average is calculated by adding the closing prices for the last 5 days and dividing the total by 5.
The calculation is repeated for each price bar on the chart. The averages are then joined to form a smooth curving line - the moving average line. Continuing our example, if the next closing price in the average is 15, then this new period would be added and the oldest day, which is 10, would be dropped. The new 5-day simple moving average would be calculated as follows:
Over the last 2 days, the SMA moved from 12 to 13. As new days are added, the old days will be subtracted and the moving average will continue to move over time.
In the example above, using closing prices from Eastman Kodak (EK), day 10 is the first day possible to calculate a 10-day simple moving average. As the calculation continues, the newest day is added and the oldest day is subtracted. The 10-day SMA for day 11 is calculated by adding the prices of day 2 through day 11 and dividing by 10. The averaging process then moves on to the next day where the 10-day SMA for day 12 is calculated by adding the prices of day 3 through day 12 and dividing by 10.
The chart above is a plot that contains the data sequence in the table. The simple moving average begins on day 10 and continues.
This simple illustration highlights the fact that all moving averages are lagging indicators and will always be "behind" the price. The price of EK is trending down, but the simple moving average, which is based on the previous 10 days of data, remains above the price. If the price were rising, the SMA would most likely be below. Because moving averages are lagging indicators, they fit in the category of trend following indicators. When prices are trending, moving averages work well. However, when prices are not trending, moving averages can give misleading signals.
Exponential Moving Average (EMA)
(Click here to see a live example of an Exponential Moving Average)
In order to reduce the lag in simple moving averages, technicians often use exponential moving averages (also called exponentially weighted moving averages). EMAs reduce the lag by applying more weight to recent prices relative to older prices. The weighting applied to the most recent price depends on the specified period of the moving average. The shorter the EMA's period, the more weight that will be applied to the most recent price. For example: a 10-period exponential moving average weighs the most recent price 18.18% while a 20-period EMA weighs the most recent price 9.52%. As we'll see, the calculating and EMA is much harder than calculating an SMA. The important thing to remember is that the exponential moving average puts more weight on recent prices. As such, it will react quicker to recent price changes than a simple moving average. Here's the calculation formula.
Exponential Moving Average Calculation
Exponential Moving Averages can be specified in two ways - as a percent-based EMA or as a period-based EMA. A percent-based EMA has a percentage as it's single parameter while a period-based EMA has a parameter that represents the duration of the EMA.
For a percentage-based EMA, "Multiplier" is equal to the EMA's specified percentage.
For a period-based EMA, "Multiplier" is equal to 2 / (1 + N) where N is the specified number of periods.
Va detto che ogni posto che guardo ha una formula diversa, ma mai nessuno che mi dica esattamente quali calcoli si fanno con un esempio. Tutti dicono "è semplicissimo, la formula è questa..." e poi finito.
No, assolutamente, guarda. Ma piuttosto, una cosa importante: il mio sistema è stato rimodificato, quindi è da riscaricare al solito indirizzo.
Se per caso ci date un'occhiata... so già che il report è buono. La questione è se il sistema è solido o no. Io penso di no, ma potrei essere sorpreso. Chissà di non avere creato un qualcosa di veramente buono che poi effettivamente guadagna anche nel futuro oltre che nel passato...boh, non si sa mai.
Se poi volete aggiungerci qualcosa, allora tanto meglio. O anche togliere qualcosa. Fate voi. E' già molto se lo guardate.
